Atr Forex Trading Economia

Escala verdadeira média (ATR) A escala média verdadeira é um indicador da volatilidade. Foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978. Assim como os muitos outros indicadores, primeiro foi criado para os mercados de commodities - que são mais instáveis ​​do que ações - e para os preços no final do dia. Hoje em dia, é amplamente utilizado no mercado forex e em outros períodos, também. Em primeiro lugar, Wilder define o intervalo True, ou TR, determinado como máximo dos seguintes 3 valores: valor absoluto de uma distinção entre o máximo em curso eo preço de fechamento anterior, o valor absoluto de uma distinção entre o mínimo em curso eo preço de fechamento anterior ea distinção Entre um máximo em curso e um mínimo contínuo. Se a distinção entre um máximo e um mínimo for bastante pequena, então provavelmente os outros dois métodos mencionados anteriormente seriam usados ​​para o cálculo TR. Se o intervalo mudar dentro do período, uma distinção entre um máximo e um mínimo é bastante grande, TR provavelmente calculará a partir dele. Média Móvel ATR (TR j. N), Onde TR j módulos máximos de três valores Alto - Baixo, Alto - Fechar j - 1, Baixo - Fechar j - 1. Regra geral, utiliza-se ATR com 14 períodos. É calculado tanto em uma base de um dia, e em dia ou semana e até mesmo mensal. Valores extremos do indicador geralmente definem pontos de reversão ou o início de uma nova flutuação. Average True Range não pode prever uma duração ou direção de mudanças, bem como outros indicadores de volatilidade. Especifica apenas um nível de atividade. Os indicadores de baixo nível, aponta o comércio tranquilo em uma pequena faixa, enquanto os altos valores, aponta o comércio intensivo em uma ampla gama. O longo período de ATR baixo indica integração, o que, provavelmente, resultará em rápida continuação de mudanças ou uma volta. Valores altos de ATR geralmente são o resultado de flutuações rápidas e raramente ficam assim por um longo período. Como ATR indica valor de volatilidade absoluta, pares de moedas em Forex com os preços baixos terão com outras coisas sendo inferior igual ATR e no oposto. A principal noção deste indicador indica: Quanto menor o valor dos indicadores, quanto mais ruim for uma tendência de direção, maior o valor dos indicadores, maior será a possibilidade de virar uma tendência. As fraquezas Durante um longo período de ATR pode ser tarde, especificando não em curso, mas inconstancy. OANDA anterior usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizado para os nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite o site aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Download our Mobile Apps Abra uma conta Average True Range Desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. O ATR representa um intervalo verdadeiro médio e é um indicador de volatilidade. A diferença absoluta de Today8217s Alta 8211 Today8217s Baixa A diferença absoluta de Today8217s Alta 8211 Yesterday8217s Fechar A diferença absoluta de Yesterday8217s Fechar 8211 Today8217s Baixa A média verdadeira intervalo é quando você toma uma média de TR Durante um determinado período. Wilder estava inclinado a usar uma média de 14 períodos, mas seu método para a média é um pouco diferente dos métodos de média normal. Para chegar ao primeiro valor de ATR em uma série, Wilder calculou os valores de TR para os 14 dias anteriores. O primeiro valor TR é simplesmente que os dias de alta menos que os dias baixos. Uma vez encontrado o ATR inicial, os valores ATR subsequentes são calculados utilizando: Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não reflectir os preços correntes da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. 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A escala média verdadeira (ATR) é uma medida da volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais comerciais. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo só deseje analisar a volatilidade de uma ação durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos são dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos a Fechamento anterior. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 eo sexto dia tenha um intervalo verdadeiro de 1,09. O valor ATR seqüencial poderia ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.